Test Optionen Strategien

Es gibt alle Arten von Werkzeugen für die Rückverfolgung von linearen Instrumenten (wie Aktien oder Aktienindizes). Es ist eine völlig andere Geschichte, wenn es um Optionsstrategien geht. Die meisten verwendeten Werkzeuge sind maßgeschneiderte Software, die nicht öffentlich zugänglich ist. Ein Teil des Grundes scheint die höhere Komplexität zu sein, die Flut von Daten, die Sie benötigen (Optionsketten) und die (Nicht-) Verfügbarkeit historischer implizierter Voladaten. Wie auch immer, meine Frage: Gibt es gute, nützliche Werkzeuge für Backtesting-Option Strategien (oder Add-ons für Standard-Pakete oder Online-Dienste oder was auch immer). Bitte informieren Sie uns auch über Preis und Qualität der Produkte. P. S. Eine Idee, die oben genannten Herausforderungen in den Griff zu bekommen, wäre ein Werkzeug, das Black-Scholes verwendet - aber mit historischen Vola-Daten (z. B. VIX, die öffentlich zugänglich sind). Dass es eine 10-jährige historische Leistung der Einstieg in einen Kragen, wenn die 50-Tage-MVG kreuzt über die. Ich möchte zum Backtest die 10-jährige historische Leistung der Eingabe eines Kragens, wenn die 50-Tage-MVG überquert 200-Tage-MVG und rollen den kurzen Anruf, wenn die zugrunde liegenden Aktien über den kurzen Streik kreuzen. Ich schaute auf die anderen Werkzeuge oben und 1) sie entweder didn39t Unterstützung der Option Strategien, die ich will oder 2) sie würde mich zu manuell eingeben und verlassen Sie die Positionen. Letzteres ist einfach zu zeitraubend. Ndash user7587 Mar 19 14 am 23:50 I39ve Gebäude ein Werkzeug für Back-Test-Option Strategien bei getvolatility. Es zeigt Ihnen historische Preise und getestete Auszahlungen für jede Option Strategie. Es zeigt auch Chancen, die billig oder teuer sind heute nach laufender statistischer Analyse auf historischen Daten. Es hat detaillierte historische implizite Volatilität, Schräge und Oberflächen-Charting. Die historischen Daten gehen über sieben Jahre zurück und werden bald zurückgehen. Ndash realizedvariance Es gibt nichts grundlegend Unterschied zwischen Optionen und Cash-Instrumente, so dass Sie wirklich nur eine Backtesting-Plattform, die eine gute Funktionalität für Backtesting mehrere Instrumente gleichzeitig mit dem gleichen Referenzzeitrahmen benötigt. Im unter der Annahme, dass Sie auf der Suche nach etwas halbwegs in Bezug auf das Niveau der Raffinesse und Kosten für den Unterhalt erforderlich sind. Ein solches Werkzeug, das in den Sinn kommt, ist Deltix. Beantwortet Mar 20 14 am 1:12 Im Gegensatz zu Backtesting-Aktien oder Futures, Backtesting Multi-Legged Option Spreads hat seine einzigartigen Herausforderungen. Eine Möglichkeit, Backtest Optionen Strategien ist es, historische Option Daten (Market Data Express) herunterladen und verwenden Sie eine technische Analyse Excel-Plugin (TA-Lib). Anschließend können Sie eine Excel-Tabelle erstellen, um automatisch Ihre gespreizten Trades anzupassen, wenn bestimmte technische Bedingungen erfüllt sind. Ein besserer Weg ist die Verwendung einer automatisierten Option zur Backtesting-Software wie (OptionStack). Mit diesem Tool können Sie Regeln erstellen, um Ihre Optionsspannen automatisch einzugeben und anzupassen, wenn sich die Marktbedingungen ändern. In der Tat, können Sie Backtest Jahre komplexe Option Spreads (Halsbänder, Kondore, etc ..) in Sekunden. Allerdings ist diese Software derzeit in Beta und es scheint eine Anmelde-Warteliste. Beantwortet Mar 20 14 am 4:07 Wollte nur ein alternatives Excel-Analyse-Add-Add-In hinzufügen: Tulip Cell It39s kostenlos und Open Source. Der, den Sie erwähnt, kostet Geld. Ndash Imbue Dec 19 16 at 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) ist eine Workbench zur Auswertung und Optimierung von Optionshandelssystemen. Es kommt in mehreren Geschmacksrichtungen, die grundlegendste, die automatisierte Optionen Backtesting ermöglicht. Eine kostenlose Version ist mit einer begrenzten Anzahl von Symbolen am Ende des Tages verfügbar. Andere Abonnementpläne bieten mehr Symbole und Intraday-Daten. QuantyCarlo Enterprise Edition stellt zwei Programmier-APIs zur Verfügung, bietet Factory Analysis, Applied Predictive Modeling (siehe amazonApplied-Predictive-Modelling-Max-Kuhndp1461468485) und Cluster-Computing, um effizient die optimalen Parameter für eine gegebene Strategie zu generieren. Dies wird auch als Service für Finanzinstitute von IOTA Technologies (iotatx), der Hersteller von QuantyCarlo angeboten. Beantwortet Jun 27 15 um 4: 48 Tipps für Serie 7 Optionen Fragen In der Serie 7 Prüfung, Fragen über Optionen neigen dazu, eine der größten Herausforderungen für Testteilnehmer sein. Dies liegt daran, Optionen Fragen bilden einen großen Teil der Prüfung und viele Kandidaten wurden nie auf Optionen Verträge und Strategien ausgesetzt. (Lesen Sie mehr über die Serie 7, siehe Lösung von gemischten Optionen Probleme auf der Serie 7) In diesem Artikel geben Ihnen eine detaillierte Beschreibung der Welt der Optionskontrakte sowie die damit verbundenen Strategien. Unsere Test-Tipps werden Sie in der Lage, diesen Teil der Serie 7 Prüfung und erhöhen Sie Ihre Chancen auf eine vorbeiziehende Punktzahl. (Für alles, was Sie für die Serie 7 Prüfung wissen müssen, siehe unsere Free Series 7 Online Study Guide.) Siehe: Optionen Grundlagen Optionen Fragen Von den meisten Schätzungen gibt es etwa 50 Fragen zu Optionen auf die Serie 7 Prüfung, von denen etwa 35 Sind Fragen, die sich mit Optionsstrategien befassen. Die restlichen 15 Fragen sind Optionsmärkte, Regeln und Eignungsfragen. Da sich die meisten Fragen auf Optionsstrategien konzentrieren, konzentrieren wir uns auf diese. In der Serie 7 Prüfung, Fragen über Optionen Strategien konzentrieren sich auf: Allerdings ist der Umfang der Fragen in der Regel beschränkt sich auf: Die Grundlagen es dauert zwei, um einen Vertrag Denken Sie daran, das Wort Vertrag. Es gibt zwei Parteien in einem Vertrag. Wenn eine Partei einen Dollar gewinnt, verliert die andere Partei einen Dollar. Aus diesem Grund erreichen der Käufer und der Verkäufer den Break-Even-Punkt zur gleichen Zeit. Wenn der Käufer hat alle Prämie ausgegebenes Geld wiedergewonnen, hat der Verkäufer die gesamte Prämie verloren, die sie erhalten haben. Diese Situation wird als Nullsummenspiel bezeichnet. Für jede Person, die auf einem Vertrag gewinnt, gibt es eine Gegenpartei, die verliert. Die meisten Optionskontrakte werden nicht ausgeübt Die meisten Optionsanleger interessieren sich nicht für den Kauf oder Verkauf von Aktien. Sie interessieren sich für Gewinne aus dem Handel der Verträge selbst. In gewissem Sinne sind die Optionsaustausche ähnlich wie Pferderennbahnen. Während es Leute gibt, die planen, ein Pferd zu kaufen oder zu verkaufen, sind die meisten der Menge dort, auf dem Rennen zu wetten. Achten Sie sehr auf die Konzepte der Eröffnung und Schließung Optionen Vertrag Positionen und nicht in die Idee der Ausübung von Verträgen gesperrt werden. Terminologie Tangles Hinweis in Abbildung 1 - die gut nennen die Matrix -, dass der Begriff kaufen, können ersetzt werden durch die Begriffe lang oder halten. Der Begriff Verkauf kann durch die Begriffe kurz oder schriftlich ersetzt werden. Die Prüfung wird häufig vertauschen diese Begriffe, oft in der gleichen Frage. Schreiben Sie die Matrix auf Ihr Scratch-Papier vor Beginn der Prüfung und beziehen sich auf sie häufig zu helfen, halten Sie auf dem richtigen Weg. Käufer-Rechte, Verkäufer-Verpflichtungen Wenn Sie Abbildung 1 betrachten, sehen Sie, daß Käufer alle Rechte haben, die sie eine Prämie für die Rechte zahlten. Die Verkäufer haben alle Verpflichtungen, die sie erhalten haben eine Prämie für die Verpflichtung (Risiko). Sie können einen Optionsvertrag wie einen Kfz-Versicherungsvertrag denken: Der Käufer zahlt die Prämie und hat das Recht, sie auszuüben und kann nicht mehr als die Prämie bezahlt verlieren. Der Verkäufer hat die Verpflichtung zur Durchführung, wenn und wenn vom Käufer aufgerufen, die meisten der Verkäufer gewinnen kann, ist die Prämie erhalten. Wenden Sie diese Ideen auf Optionskontrakte an. (Lesen Sie mehr über dieses Konzept, siehe Die vier Vorteile der Optionen und die Verringerung der Risiken mit Optionen.) Frage aufrufen und aussetzen Viele Menschen wurden durch das alte Sprichwort irregeführt, aufrufen und legte sich. Das Problem ist, dass dies nur halb richtig ist. Es ist wahr für den Kauf (oder lange) Seite, aber es ist nicht wahr, der Verkaufsseite. Auf der Short-oder Sell-Seite, sind die Dinge genau umgekehrt, dass Sie von einer Erhöhung des Vermögenswertes zugrunde liegenden Put-Option profitieren könnten, wenn Sie einen Put ersetzt haben. Zeitangaben für Käufer und Verkäufer Weil eine Option ein bestimmtes Verfallsdatum hat, wird der Zeitwert des Vertrages oft als "Verschwendung" bezeichnet. Denken Sie daran: Käufer wollen immer, dass der Vertrag ausübbar ist. Sie können nie ausüben ((sie werden wahrscheinlich verkaufen den Vertrag (Schließung) für einen Gewinn statt)), aber sie wollen in der Lage zu trainieren. Verkäufer, auf der anderen Seite, wollen den Vertrag wertlos auslaufen, weil dies der einzige Weg, dass der Verkäufer (kurz) kann die gesamte Prämie (der maximale Gewinn an Verkäufer) zu halten. (Weitere Informationen finden Sie in Die Bedeutung der Zeitwert in Options Trading.) Vier No-Fail-Schritte zu folgen Eines der Probleme, die Serie 7 Kandidaten bei der Arbeit an Optionen Probleme berichten, ist, dass sie nicht sicher sind, wie die Annäherung an Fragen. Es gibt einen vierstufigen Prozess, der normalerweise hilfreich ist: Identifizieren der Strategie Identifizieren der Position Verwenden Sie die Matrix, um die gewünschte Bewegung zu überprüfen Folgen Sie den Dollars Alle vier dieser Schritte sind möglicherweise nicht für jede Option Problem erforderlich. Wenn Sie jedoch den Prozess in den komplexeren Situationen, youll finden, dass diese Schritte erheblich vereinfachen das Problem. Verwenden Sie die vier Schritte oben in einigen Beispielen beschrieben. Die erste Formel eine Serie 7 Kandidaten sollte sich für die Optionen Prämie erinnern: Premium Intrinsic Value Time Value Question: Ein Investor ist lang 1 XYZ Dezember 40 rufen Sie an 3. Gerade vor dem Ende des Marktes am letzten Handelstag vor dem Verfall, XYZ Aktie ist der Handel mit 47. Der Investor schließt den Vertrag. Was ist der Gewinn oder Verlust für den Anleger Erstens können wir die vier-Schritt-Prozess: Identifizieren Sie die Strategie - Ein Call Vertrag Identifizieren Sie die Position - Long Buy Hold (hat das Recht auf Ausübung) Verwenden Sie die Matrix, um die gewünschte Bewegung zu überprüfen - bullish, Will den Markt steigen Folgen Sie den Dollars - Machen Sie eine Liste von Dollars in out: